Libros

Les dejo links para  los libros de mecánica cuántica Cohen y Sakurai... el vol.2 de Cohen no lo pude subir por algún extraño motivo pero después intento subirlo.

Cohen:

http://www.mediafire.com/?pejgbjpmb3bbxyr

Sakurai:

http://www.mediafire.com/?1813zh90n29htgr

Trabajo en grupo

Ya que finalmente calificé la primera tarea, pienso que en lo general el trabajo en grupo esta funcionando bastante bien. Aquí pueden dejar sus comentarios, quejas y sugerencias. Obviamente puede haber grupos con integrantes de capacidades e intereses muy diferentes. Sin embargo, es importante que todos se involucran en la resolución de los problemas. Aquí especialmente los "buenos" tienen cierta responsabilidad para exigir la participación activa de los demas. Tanto la búsceda de soluciones como la redacción de lo que van a entregar debe ser tarea de todos.

Taller "Gone with the wind"

La semana pasada participé en el taller "Gone with the wind: Risk of waves, wind and finance" en el Centro Internacional de Ciencias de la UNAM en Cuernavaca (link). Se discutieron varios temas que podrian ser interesantes para mini-proyectos y/ó incluso proyectos de tesis. Algunas conferencias:

• Credit risks and the instability of the financial system (Thomas Guhr, Univ. Duisburg-Essen) -- la plática en pdf, publicada en otra conferencia
• Identifying states of a financial market (Rudi Schaefer, Univ. Duisburg-Essen)
• Aspects of branched flow and freak waves (Erick Heller, Harward University)
• Experimental studies on wave propagation in correlated potentials (Sonja Barkhofen, Univ. Marburg)

Las primeras dos pláticas tratan los cambios en el valor de ciertos productos financieros como series de tiempo y analisan sus propiedades estadísticas. Lo mas notable consiste en que en estos casos no se puede aplicar la estadística Gaussiana por qué las distribuciones tienen colas gordas (fat tails). Esto tiene la consecuencia que usando la estadística Gaussiana nos lleva a subestimar los riesgos por varios ordenes de magnitud. También discutan el rol de correlaciones entre las series de tiempo y como estas correlaciones cambian en el mediano y largo plazo. Aquí, la herramienta principal es la matriz de correlación -- Pearson's correlation coefficient. En la plática de Rudi Schaefer, se demostró que una bolsa de valores  (S&P 500) recorre differentes estados los cuales se pueden identificar por la matriz de correlación -- Articulo en Scientific Reports.

Las últimas dos pláticas de la lista se refieren a otro fenómeno: branched flows (desafortunadamente no sé bien como traducirlo). Este fenómeno se analisó primeramente en un experimento de transporte cuántico de electrones encerrados en la interfase de dos semiconductores -- artículo en Nature (2001). Mientras que Erick Heller presentó un modelo muy simple para explicar los brazos que se pueden observar, Sonja Barkhofen (estudiante de doctorado) presentó experimentos al respeto realizados con microondas.  

Sugerencias de proyectos

• Generar potenciales aleatorios, y calcular trayectorias clásicas a través de ello. Estudiar el mapeo en la superficie de Poincaré. Tratar aproximaciones semiclásicas para tomar en cuenta la naturaleza ondulatoria de los sistemas.
• Estudiar la estadística y las correlaciones de la distribución de la intensidad. Considerar branched flows en 3D y en billares con fronteras curvadas aleatoriamente. Incluir ray-splitting, la división de trayectorias, como ocurre con billares de ondas elásticas.
• Estudiar series de tiempo. Pearson's matriz de correlaciones y/ó la matriz de covarianza. Incluir un desplazamiento en el tiempo (time lag). Estudiar diferentes medidas de distancia para estas matrices. 

Bueno, esto es la primera entrada. Todavía no sé si esto es una buena idea. Pero veremos. Empezó el nuevo semestre 2013A, y creo que podría ser útil tener un espacio donde intercambiar reflexiones, nuevas ideas, criticas y comentarios para el curso de Física Cuántica en la UdG. Estará dirigido principalmente a los asistentes del curso. Ok, entonces, no sin antes revisar  que el blog también se puede borrar si se desea, ahí vamos <Enter>